СЦЕНАРНИЙ АНАЛІЗ І СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
DOI:
https://doi.org/10.30888/2709-2267.2025-33-00-014Ключові слова:
scenario analysis, stress testing, risk management, global economy, financial stability, international standards, International Monetary Fund (IMF), World Bank, European Central Bank (ECB), National Bank of Ukraine (NBU).Анотація
The paper explores the use of scenario analysis and stress testing as tools for risk assessment in the global economy. It demonstrates that current challenges, including crises, the pandemic, military conflicts, and climate risks, require these methods toMetrics
Посилання
Bakalo, I. Stress Testing of the Banking System of Ukraine: Tools, Scenarios and Results in Wartime Conditions // Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences. – 2024. – № 4. – С. 112–124.
Diuba, I., Murina, A. The NBU Approach to Stress Testing the Ukrainian Banking System. – Kyiv: NBU, 2015.
European Central Bank. EU-wide Stress Test Methodology. – Frankfurt am Main: ECB, 2021.
IMF. Scenario Synthesis and Macroeconomic Risk. – Washington, DC: IMF, 2025.
IMF. Stress Testing the Global Economy to Climate Change-Related Shocks in Large and Interconnected Economies. – Washington, DC: IMF, 2022.
Ramskyi, V. Implementation of Basel III and Stress Testing of Ukrainian Banking System // International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7, Issue 2.
Reinders, H. Climate Risk Stress Testing: A Critical Survey and Classification // Finance Research Letters. – 2025.
World Bank. Macro-financial Stress Testing: Principles and Applications. – Washington, DC: World Bank, 2023.
Барановський, О. І. Фінансова безпека та стрес-тестування: методологія та практика // Фінанси, облік і аудит. – 2022. – № 39. – С. 5–15.
Воробйова, С. І. Ризики, що впливають на функціонування комерційних підприємств під час військового стану в Україні, та сценарії їх мінімізації // Науковий вісник ПДАБА. – 2023. – № 2.
Луценко, І. Д. Міжнародні стандарти управління ризиками: проблеми імплементації // Вісник КНЕУ. – 2019. – № 1.
Стрельбіцька, Н. Уніфікований міжнародний стандарт ризик-менеджменту як відповідь на виклики глобалізації // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2 (5).
References
Bakalo, I. (2024). Stress testing of the banking system of Ukraine: Tools, scenarios and results in wartime conditions. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, 4, 112–124.
Diuba, I., & Murina, A. (2015). The NBU approach to stress testing the Ukrainian banking system. Kyiv: NBU.
European Central Bank. (2021). EU-wide stress test methodology. Frankfurt am Main: ECB.
International Monetary Fund. (2025). Scenario synthesis and macroeconomic risk. Washington, DC: IMF.
International Monetary Fund. (2022). Stress testing the global economy to climate change-related shocks in large and interconnected economies. Washington, DC: IMF.
Ramskyi, V. (2018). Implementation of Basel III and stress testing of Ukrainian banking system. International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 7(2), 15–20.
Reinders, H. (2025). Climate risk stress testing: A critical survey and classification. Finance Research Letters. https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.104812
World Bank. (2023). Macro-financial stress testing: Principles and applications. Washington, DC: World Bank.
Baranovskyi, O. I. (2022). Financial security and stress testing: Methodology and practice. Finance, Accounting and Audit, 39, 5–15.
Vorobiova, S. I. (2023). Risks affecting the functioning of commercial enterprises during martial law in Ukraine and scenarios for their minimization. Scientific Bulletin of PSACEA, 2.
Lutsenko, I. D. (2019). International risk management standards: Problems of implementation. Visnyk of KNEU, 1, 98–104.
Strelbitska, N. (2011). Unified international risk management standard as a response to globalization challenges. Socio-Economic Problems and the State, 2(5).
Опубліковано
Як цитувати
Ліцензія
Авторське право (c) 2025 Автори
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
